Analytik úverových rizík zohráva kľúčovú úlohu v oblasti riadenia finančného rizika a stability úverového portfólia. Jeho hlavnou úlohou je hodnotiť pravdepodobnosť nesplácania úverov zo strany dlžníkov a poskytovať podklady pre rozhodovanie o poskytnutí, zamietnutí alebo úprave úverových podmienok.
Analytici využívajú finančné výkazy, kvantitatívne ukazovatele, rizikové modely a makroekonomické dáta na to, aby dokázali:
odhadnúť schopnosť klienta splácať úver,
identifikovať riziká spojené s daným obchodom,
navrhnúť štruktúru financovania v súlade s politikou rizika banky.
Ich práca je nevyhnutná pre efektívne riadenie úverovej expozície, udržiavanie kvality portfólia a plnenie regulatórnych požiadaviek.
Práca v oblasti úverového rizika
Hoci sa v oblasti retailového bankovníctva čoraz častejšie využívajú automatizované rozhodovacie systémy a umelá inteligencia, odborníci na úverové riziko zohrávajú v modernej ekonomike stále nenahraditeľnú úlohu. Platí to najmä pri posudzovaní zložitejších prípadov a rozhodovaní o úveroch pre väčších alebo štruktúrovanejších klientov.
Úloha analytikov úverového rizika
Analytici úverového rizika (často nazývaní aj úveroví analytici alebo risk analytici) sú zodpovední za:
posudzovanie bonity žiadateľov o úver,
vyhodnocovanie rizík spojených s konkrétnou transakciou alebo klientom,
navrhovanie vhodnej úverovej štruktúry, ktorá zohľadňuje profil rizika aj pravidlá banky.
Zatiaľ čo v retailovom segmente (napr. osobné úvery, hypotéky) môže rozhodnutie urobiť algoritmus, v oblasti komerčného a firemného bankovníctva je ľudský faktor kľúčový. Tu ide často o zložité prípady, ktoré si vyžadujú odborný úsudok, individuálny prístup a dôkladné porozumenie podnikateľskému modelu klienta.
Zložitosť analýzy a riziko protistrany
Osobitnou kapitolou v oblasti úverového rizika je analýza rizika protistrany – najmä pri transakciách na finančných trhoch, v oblasti korporátnych dlhopisov alebo derivátov.
Toto hodnotenie je náročné, pretože zahŕňa kombináciu:
úverového rizika (schopnosť protistrany splniť záväzky),
a trhového rizika (napr. výkyvy cien, úrokových sadzieb alebo meny).
Práve kvôli tejto komplexnosti je v tejto oblasti veľmi dôležitý kritický úsudok, schopnosť práce s dátami a porozumenie súvislostiam medzi trhmi a bonitou subjektov.
Prečo je táto práca dôležitá?
Analytici úverového rizika chránia banku alebo finančnú inštitúciu pred:
nesplácaním úverov,
stratami spôsobenými nedostatočným zabezpečením,
a nehodnotenými alebo podcenenými rizikami, ktoré môžu mať vážne dôsledky na ziskovosť a stabilitu inštitúcie.
Ich práca má strategický význam pre správne alokovanie kapitálu, riadenie rizík a dodržiavanie regulácií.
Typický deň analytika úverových rizík
Práca analytika úverových rizík je pestrá a náročná. Každý deň prináša nové výzvy – od finančných analýz až po strategické rozhodovanie o úverovej expozícii banky. Analytici môžu pracovať buď v úverovom hodnotení firemných klientov, alebo v špecializovaných tímoch zameraných na kreditné riziko protistrán (counterparty credit risk). Hoci pracovný deň závisí od zamerania, existujú spoločné črty.
Ráno: Finančná analýza a úverové hodnotenie
Analytik začína deň najčastejšie prácou s finančnými výkazmi firiem, ktoré požiadali o úver. Jeho úlohou je:
analyzovať bilanciu, výkaz ziskov a strát, cash flow,
vypočítať kľúčové pomerové ukazovatele (napr. zadlženosť, krytie dlhov, likvidita),
posúdiť dlhovú kapacitu a schopnosť splácať záväzky.
Tieto výpočty tvoria základ pre rozhodnutie, či banka daný úver schváli, zamietne, alebo navrhne inú štruktúru financovania.
Obed a stretnutia s manažérmi vzťahov
Popoludní sa analytik často stretáva s vzťahovými manažérmi, ktorí komunikujú s klientmi. Ak bola žiadosť zamietnutá, analytik:
poskytuje vysvetlenie dôvodov zamietnutia,
pomáha pripraviť manažérov na náročné rozhovory s klientom,
prípadne navrhuje alternatívy, ktoré môžu byť schodné pre obe strany.
Táto spolupráca medzi risk a front office oddelením je kľúčová pre udržanie dobrých vzťahov s klientmi.
Monitoring úverového portfólia
Analytik môže počas dňa preskúmať zoznam sledovaných úverov – ide o firmy, ktorých finančná situácia sa zhoršila. Jeho úlohou je:
vyhodnotiť aktuálnu úverovú expozíciu,
identifikovať potenciálne riziká ďalšieho zhoršenia,
navrhnúť odporúčania na riešenie situácie (napr. reštrukturalizácia, úprava podmienok, dodatočné zabezpečenie).
Práca v oblasti kreditného rizika protistrán
Analytici zameraní na kreditné riziko protistrán (napr. pri obchodovaní s inými bankami, maklérmi, korporáciami) pracujú s internými modelmi banky. Ráno môžu:
kontrolovať denné reporty o expozícii,
analyzovať zmeny spôsobené trhovými pohybmi,
konzultovať s obchodnými oddeleniami, ak došlo k prekročeniu limitov rizikového apetítu.
Popoludní sa môžu zúčastniť stretnutí s risk manažmentom, kde sa diskutujú:
nové regulačné požiadavky,
zmeny metodík výpočtu rizika,
návrhy na aktualizáciu interných modelov v spolupráci s tímami kvantitatívnych analytikov a modelárov.
Deň končia preskúmaním úverovej bonity rôznych protistrán, vrátane iných bánk, investičných spoločností, brokerov alebo veľkých korporácií.
Typický deň analytika úverových rizík je kombináciou analytickej práce, medziodborovej spolupráce a rozhodovania s významnými dôsledkami. Nezáleží na tom, či ide o posudzovanie úveru pre stredne veľký podnik, alebo o sledovanie expozície voči globálnemu investičnému hráčovi – každé rozhodnutie má vplyv na stabilitu banky aj spokojnosť klientov.
Kvalifikácia a skúsenosti v oblasti úverového rizika
Vzdelanie a odborné predpoklady
Pre úspešnú kariéru v oblasti úverového rizika je kľúčové mať silné analytické a finančné zázemie. Uchádzači o tieto pozície najčastejšie disponujú vysokoškolským vzdelaním v odboroch ako:
účtovníctvo,
financie,
ekonómia,
alebo príbuzné oblasti ako matematika, štatistika, informatika či inžinierstvo.
Najmä pri technickejších alebo kvantitatívne náročnejších rolách (napr. analýza rizika protistrany) sú vítané aj znalosti z oblasti finančných trhov, derivátov a štruktúrovaných produktov. Tieto znalosti často pochádzajú z predchádzajúcich skúseností v banke – napríklad z oddelení:
obchodnej podpory,
spracovania transakcií,
alebo middle office.
Záujem o získanie CFA certifikácie alebo iných relevantných odborných kvalifikácií je silným plusom a často aj predpokladom ďalšieho kariérneho rastu.
Odborné a technické zručnosti
Úveroví analytici, ktorí hodnotia firemných alebo komerčných klientov, musia disponovať:
znalosťou účtovníctva (vrátane schopnosti čítať a interpretovať finančné výkazy),
finančnou analýzou a výpočtom kľúčových ukazovateľov (DSCR, ICR, LTV, EBITDA, cash flow),
porozumením úverovej štruktúre a hodnoteniu rizika.
Analytici úverového rizika protistrany potrebujú navyše:
znalosti maržových a zabezpečovacích mechanizmov,
pochopenie fungovania derivátových nástrojov,
schopnosť vyhodnocovať trhové a úverové riziko v kombinácii.
Mäkké zručnosti a osobnostné predpoklady
Nezávisle od konkrétneho zamerania, úspešný analytik by mal mať:
výborné analytické schopnosti a cit pre detail,
silné písomné a verbálne komunikačné zručnosti,
schopnosť pracovať pod tlakom a efektívne zvládať viacero úloh s rôznymi termínmi,
profesionálny prístup k dôverným a komplexným informáciám.
Digitálne zručnosti
Pokročilá znalosť Excelu je nevyhnutnosťou – najmä pre modelovanie, analýzy a reporting.
Základy programovania (napr. v jazykoch ako Python, SQL alebo VBA) sú čoraz viac žiadané a môžu uchádzačovi výrazne pomôcť odlíšiť sa od konkurencie.
Skúsenosti s internými systémami bánk, dátovými nástrojmi alebo reportingovými platformami (napr. Power BI, SAS, Tableau) sú tiež výhodou.
Odmeňovanie a kariérny rast v oblasti úverového rizika
Platová štruktúra
Odmieňovanie v oblasti úverového rizika je konkurencieschopné a odzrkadľuje náročnosť práce, vysokú mieru zodpovednosti a odbornú znalosť potrebnú na správne hodnotenie úverovej expozície. Celková mzda sa štandardne skladá z:
fixnej zložky (základného platu),
variabilnej zložky (bonusov a výkonnostných odmien).
Výška odmeny závisí od:
sektora, v ktorom analytik pôsobí (bankovníctvo, investičné spoločnosti, poisťovníctvo, fintech a pod.),
veľkosti a lokality spoločnosti,
náročnosti a komplexnosti portfólia,
ako aj od skúseností a odbornosti jednotlivca.
Analytici pracujúci vo veľkých finančných centrách alebo v rámci globálnych inštitúcií často dosahujú vyššie odmeny v porovnaní s regionálnymi alebo špecializovanými firmami.
Kariérny rast
Pozícia analytika úverového rizika ponúka jasnú a dobre definovanú kariérnu cestu s možnosťou odborného aj manažérskeho rastu. Typický kariérny postup môže zahŕňať nasledujúce úrovne:
Junior/associate analytik – zameraný na podporu skúsených kolegov, prácu s dátami, základné hodnotenia.
Analytik / Risk Officer – samostatné hodnotenie úverových prípadov, príprava odporúčaní a spolupráca s obchodnými tímami.
Senior analytik – komplexné hodnotenie rizika veľkých klientov, podpora strategických rozhodnutí.
Viceprezident / Risk Manager – zodpovednosť za portfólio, vedenie analytického tímu, návrh rizikových politík.
Riaditeľ / výkonný riaditeľ (Executive Director) – riadenie rizikových stratégií v rámci celej banky alebo úseku, zastupovanie v risk výboroch, komunikácia s regulátormi a vedením firmy.
S každou úrovňou rastie:
náročnosť a komplexnosť zverených úloh,
rozsah zodpovednosti za rizikové portfólio,
a, samozrejme, úroveň odmeny.
Perspektíva do budúcnosti
Dopyt po odborníkoch v oblasti úverového rizika neustále rastie, a to najmä v dôsledku:
vyšších regulačných nárokov (Basel III, ESG reporting),
zložitosti globálnych trhov,
a rýchlej digitalizácie, ktorá vyžaduje spojenie technickej zdatnosti s odbornou intuíciou.
Tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť novým trendom a zároveň si udržať silné analytické schopnosti, majú pred sebou atraktívnu a dlhodobo stabilnú kariéru.
